PL Analiza klasteryzacji notowań cen energii z Rynku Dnia Następnego (RDN) (Day-Ahead-Trading) Towarowej Giełdy Energii (TGE) w Polsce w latach 2022-2023 z zastosowaniem metody k-średnich

2024

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2024 | Journal number: nr 90

scientific article

english

EN Electricity on the Polish Power Exchange (TGE) is traded on both the Day-Ahead Market (DAM) and the futures market. On the DAM, sellers and buyers submit bids for next-day energy delivery. The European market has a wide range of suppliers, and energy prices depend on the prices prevailing in other countries. In contrast, the futures market involves trading contracts for future energy deliveries, often scheduled for the following year. This means that producers have to predict the energy production costs many months in advance. This approach changes the perception of electricity as a commodity in the market. There are many factors influencing energy prices on the Polish Power Exchange. The most important include fuel prices, Emissions Trading System emission prices, weather conditions, etc. The aim of this article is to present the results of applying the clustering technique to assess energy price quotations on the DAM of the TGE from the perspective of a year of stable quotations (2023) and a year of anomalies (2022, caused by Russia’s military aggression against Ukraine). Based on the research conducted, it can be stated that k-means clustering analysis is used in the analysis of the energy market in Poland. For the period from January 1, 2022, to December 31, 2023, the optimal number of clusters was defined as four, which is related to the demand for energy produced from conventional sources. This result is justified by the price formation mechanism on the TGE the so-called Merit Order principle, which considers the impact of renewable energy displacing energy from the most expensive units. Further analysis should focus on other factors affecting energy prices, such as CO2 emission allowance quotations, raw material prices, and weather conditions.

PL Energia elektryczna na TGE podlega obrotowi w ramach Rynku Dnia Następnego (RDN) oraz rynku terminowego. W przypadku RDN sprzedawcy i nabywcy składają oferty dostawy i nabycia energii na dzień następny. Rynek europejski ma szeroką ofertę dostawców, ceny energii uzależnione są od jej cen obowiązujących w innych krajach. Na tym rynku dziś składane oferty dotyczą dostaw energii dopiero za rok, a to oznacza, że producenci muszą niejako przewidzieć koszty wytworzenia energii, jakie poniosą za wiele miesięcy. Podejście zmienia sposób postrzegania energii elektrycznej na rynku jako towar. Istnieje wiele czynników wpływających na kształtowanie cen energii na Towarowej Giełdzie Energii. Do najważniejszych zaliczyć można: ceny paliw, ceny emisji ETS, uwarunkowania pogodowe itd. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników zastosowania techniki klasteryzacji do oceny notowań cen energii na Towarowej Giełdzie Energii Rynku Dnia Następnego z perspektywy roku stabilnych notowań (2023), jak i roku anomalii (2022, spowodowanych agresją zbrojną Rosji wobec Ukrainy). Na podstawie badań można stwierdzić, że analiza klasteryzacji k-średnich jest stosowana w analizie rynku energii w Polsce. W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2023 r. optymalna liczba klastrów została określona na cztery, co jest związane z zapotrzebowaniem na energię z konwencjonalnych źródeł. Wynik ten jest uzasadniony mechanizmem kształtowania cen na Polskiej Giełdzie Energii tzw. zasadą Merit Order, która uwzględnia wpływ energii z odnawialnych źródeł wypierającej energię z najdroższych jednostek. Dalsza analiza powinna skupić się na innych czynnikach wpływających na ceny energii, takich jak notowania uprawnień do emisji CO2 , ceny surowców i warunki pogodowe.

191 - 210

10.21008/j.0239-9415.2024.090.10

https://zeszyty.fem.put.poznan.pl/Analysis-of-clustering-of-energy-price-quotations-from-the-Day-Ahead-Market-Day-Ahead,201420,0,2.html

CC BY-SA (attribution - share alike)

open journal

final published version

Download file

public

40