W zależności od ilości danych do przetworzenia generowanie pliku może się wydłużyć.

Jeśli generowanie trwa zbyt długo można ograniczyć dane np. zmniejszając zakres lat.

Artykuł

Pobierz BibTeX

Tytuł

Testing independence under a block compound symmetry covariance structure

Autorzy

[ 1 ] Instytut Matematyki, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[7.4] Matematyka

Rok publikacji

2023

Opublikowano w

Statistical Papers

Rocznik: 2023 | Tom: vol. 64 | Numer: iss. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • doubly multivariate model
  • block compound symmetry
  • Rao score test
  • Wald test
  • likelihood ratio test
  • Roy’s largest root test
  • independence
  • entropy loss function
  • power
Streszczenie

EN The goal of this article is to test the hypothesis related to the independence of features between any two repeated measures in a block compound symmetry structure under the doubly multivariate normal model. The Rao score and Wald test statistics are determined and the characteristic function of the likelihood ratio test statistic is presented. For all of these test statistics, the asymptotic distributional properties are compared using simulation studies, and the robustness of the empirical distributions is considered. Furthermore, for power analysis purpose, the Kullback-Leibler divergence is proposed to measure discrepancy between hypotheses and the power of each mentioned tests, as well as F-test and Roy’s largest root test, is studied. Finally, all mentioned tests are applied to a real data example.

Strony (od-do)

677 - 704

DOI

10.1007/s00362-022-01335-7

URL

https://link.springer.com/article/10.1007/s00362-022-01335-7

Punktacja Ministerstwa / czasopismo

100

Impact Factor

1,2

Ta strona używa plików Cookies, w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj o plikach Cookies i Polityce Prywatności.